マーケットの魔術師 システムトレーダー編~市場に勝った男たちが明かすメカニカルトレーディングのすべ (ウィザード・ブックシリーズ)



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マーケットの魔術師 システムトレーダー編~市場に勝った男たちが明かすメカニカルトレーディングのすべ (ウィザード・ブックシリーズ)

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銀の弾丸も聖杯もない

まったく関係ないのにシュワッガーの「マーケットの魔術師」シリーズであるかのようなタイトルは、いたずらにこ
の本の価値を下げるだけだと思う(懲りずに「大損失編」もそのままで出版してるし・・・)。そんなに悪くは
ない本なので極めて残念。
人間の心理とか欲望、恐怖、感情について言及している点はすくなく、おおむねシステムの扱い方というか
技術的な面への質問が多い。かならず最適化のことを聞いていたし。そういったところはメカニカルトレー
ダーには有益なのだろうけど、シュワッガーの「マーケットの魔術師」シリーズを読んで感銘を受けた人間に
とってはちょっと物足りないかも。
ただ、プログラムを使うということを決めそれに徹する時点で自分の衝動や恐怖に打ち克つということを意
味しているわけだし、つまり彼らの存在自体が、いかに自分を知り原則に忠実であるべきなのかを語ってい
ると言えるけど(その結果彼らはメカニカルトレーダーになり、自分の直感や感情に従ったトレードをしない
ことを選択したわけだから)。
メカニカルトレーダーには貴重な一冊

 著者が商品や通貨、株式指数先物などの市場で活躍しているシステムトレーダーにインタビューしたものである。14人のトレーダーが、トレードしているもの、メカニカルトレード(この本ではシステムトレードとメカニカルトレードがほぼ同義だと思って良い)に対する考え方、トレーディング方法、儲けたり損をした経験などをインタビューに応える形で語っている。彼らがなぜメカニカルトレード派になったのか、システムの構築方法や評価方法、トレンドに対する考え方、資金やポートフォリオ管理などに参考になることが多い。また専門用語の整理や理解の助けにもなろう。メカニカルトレードを行っている者には、自分の心理とシステムの出すシグナルが相反することが大なり小なりあるが、そういう時にトップトレーダーたちがどうするのかといったことも大変興味深い。ただ、内容はあくまでも経験や考え方が中心で、具体的なシグナルの出し方や図表がある訳ではない。
 メカニカルトレーダーにとっては貴重な一冊だと思う。一方、メカニカルトレードの解説や教科書ではないので、相場の初心者やあるいはベテランであってもメカニカルトレードの未経験者には勧められない。さらに注意しなければいけないことは、これまでに翻訳されている「マーケットの魔術師」シリーズ(ジャック・D・シュワッガー著)とは別の著者(アート・コリンズ)であり、インタビューという形式は同じでもコンセプトは随分違う感じがする。
不誠実なタイトルと内容

原著名は「Market Beaters」。
高名なMarket Wizardsシリーズではありません。
読んでみると、Market Wizardsシリーズでトップトレーダー達がその存在を疑問視していた、セミナー屋、システム売りの方ばかりです。インタビューの質もMarket Wizardsシリーズよりも低いように思われます。
日本語版はなぜか、「マーケットの魔術師システムトレーダー編」として売られています。
個人的な意見では、不誠実どころか、悪質な売り方だと思うのですが、パンローリングはそこまで腐敗してしまったのでしょうか?以前は非常に良い出版社だと思っておりましたので、このようなことは残念で仕方ありません。
上記を踏まえて購入された方が、その分、落胆が少なくて良いように思われます。
具体的な方法論がもう少し欲しい

一流のシステムトレーダーたちへのインタビュー集である。ラリー・ウイリアムズやトム・デマークといった顔ぶれを見てもレベルの高さがわかる。質問の内容も的確であり、読んでみてそのときは「なるほど」と納得できる部分が多い。ただ、全般に各トレーダーのシステムの内容はベールに包まれており、見えない部分が多い上、システムの評価に関しては相当にハイレベルの内容が紹介されいる。読んで理解することは誰にでもできるが、内容を活用できるのはハイレベルなシステムトレーダーに限られよう。良書だが、内容がシステム開発に直結するわけではないのが残念。
やはり問題なのは「人」

 システムトレーダー編となっているが、内容は個々のトレーダーのシステムの具体的な内容についてのインタビューというよりも、システムに対するトレーダーの対し方についての内容が多い。やはり問題となるのは「人」がそのシステムにどう向かうのかという点だと感じた。
 面白いのは、ほとんどのトレーダーが最大のドローダウン(最もやられる時はどれぐらいが想定されるのか)ということを強く意識している点と、自らのシステムに強い自信を持っている点であった。やはりそうでなければやっていけないということなのだろう。
 本シリーズは全体として非常に面白い内容のものが多いが、今回のものは、私自身としてはどちらかといえば興味が持ちにくい内容であった。が、悪い本ではない。



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